ペアトレード
IPO、PO、優待は地道にコツコツやるとして。
しばらくペアトレードについて研究していく予定です。
今は↓の本を読んでいます。
実践的ペアトレーディングの理論 (ウィザードブックシリーズ)
すらすら読めないので、じーーーっくり読んでいます。
なかなか勉強になります。
統計的ペアトレードを最初に実行したのはウォール街のクオンツで
1980年代中頃にいたモルガン・スタンレーにいたナンチーオ・タルターリア
という人だそうです。
1987年にタルターリアと彼のグループは大成功をおさめました。
やはり、昔からかなり研究されているんですね。
少し難しい本ですが、興味のある方は一緒に読みましょう。
ブログでも適宜紹介させてもらいますので、興味のある方はお楽しみに。
シストレの話題はこちらにたくさんあります。
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2009 年 8 月 23 日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:システムトレード






